FXの基礎知識

CCI(商品チャネル指数)とは?FXの短期トレード向きのテクニカル

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オシレーターと言えば、やはりRSI(相対力指数)が有名です。

しかし、FXの短期トレード、特にスキャルピングやデイトレードが中心なら「CCI(商品チャネル指数)」を使うと良いかも知れません。

CCI(商品チャネル指数)は、オシレーター系のテクニカルインジケーターの中でも、反応の早さが特徴です。

本記事では「CCI(商品チャネル指数)とは?」をテーマに基礎~実践編まで分かりやすく解説します。

注意

本記事は、現役トレーダーによる考察を掲載しています。あくまで個人的な意見・見解であるため、投資助言等を目的としていません。FXをはじめ、投資・投機は余裕資金かつ自己判断で行いましょう。




テクニカルインジケーター「CCI」とは?

CCI

テクニカルインジケーター「CCI(Commodity Channel Index)」は、日本語に訳すると「商品チャネル指数」と言います。

文字通り、CCIはコーンや砂糖などの商品取引の市場で誕生したテクニカルインジケーターです。日本国内においてCCIは、さほど有名ではありません。

一方で、欧米のトレーダーにとってはFX、株式においても有効なインジケーターとして人気があります。

実際に、採用する取引ツールMT4やMT5、cTraderにTradingViewの全てにCCIは標準搭載されているインジケーターです。




CCI(商品チャネル指数)の計算式と仕組み

CCIの計算式

(A-単純移動平均線)÷(0.015×B)

A=(高値+安値+終値)÷3
B= A-単純移動平均線

CCI(商品チャネル指数)は、高値・安値と終値、そして同期間の単純移動平均線が示す4つの価格から構成されています。

難しい計算式は、CC(商品チャネル指数)をFXで使う上で必ずしも覚える必要はありません。

ただし、CCI(商品チャネル指数)をマスターするなら、最低限「どんな数字から作られるインジケーターなのか?」は知っておくべきです。

計算式とオブジェクトとしての見た目から、RSI(相対力指数)やMACD(移動平均収束乖離)と似た性質を持っています。

しかし、計算式に直近の価格である高値・安値・終値を含むことから、リアルタイムな判断をジャッジする上で、RSIやMACDより得意です。

一方で、CCIの計算式は、普遍性がRSIやMACDに劣るため、瞬間的な値動きでも形を変えやすいデメリットがあります。




CCI(商品チャネル指数)の見方と使い方

CCI(商品チャネル指数)の見方は「単純移動平均線の乖離と過去の平均との比較結果」を示すテクニカルインジケーターです。

直近の価格を重視するため、「過去の単純移動へ金銭との乖離と、今の価格と単純移動平均線の価格乖離を見る」といった見方がCCIの使い方です。

まず、大前提として市場において意識されている単純移動平均線を使うのが重要になります。

なぜなら、前述した通りCCI(商品チャネル指数)は、単純移動平均線と価格の乖離を見るため、根本的に期間内の単純移動平均線が意識されていなければ、CCI(商品チャネル指数)も機能しないからです。

標準的な14期間の単純移動平均線(CCIのデフォルト設定)から使うのをオススメします。


CCI(商品チャネル指数)の使い方はシンプル

CCI(商品チャネル指数)の使い方は、RSI(相対力指数)のシグナルと似ています。

いわゆるダイバージェンスの使い方と、パーセンテージから買い・売りの優勢を見るといった使い方の2通りが基本です。


CCI(商品チャネル指数)で買い・売りの優勢を判断

CCIの%部分

CCI(商品チャネル指数)の使い方でシンプルなのは、横軸を使った「買いと売りの優勢を判断する使い方」です。

CCI(商品チャネル指数)の横軸には、単純移動平均線からの乖離を過去と比べて、現在の価格に重きを置いた比率が表示されます。

  • 【買い優勢】CCI(商品チャネル指数)のラインが0%より上で推移
  • 【売り優勢】CCI(商品チャネル指数)のラインが0%より下で推移

0%を基準に見た時、CCI(商品チャネル指数)では上下どちらでラインが推移しているかで相場における買い手・売り手の優勢を判断します。

CCIが有効な場面

実際にチャートを見ると、概ね0%を基準に相場のトレンドが入れ替わっている様に見えます。

ただし、0%を軸としたCCI(商品チャネル指数)の見方は、買い時や売り時を判断した後、まだポジションを持ち続ける優位性があるのか?といった取り入れ方がオススメです。

あくまで、単純移動平均線をベースに見た時、買いと売りどちらに傾いた状態なのかを示しています。


CCI(商品チャネル指数)のダイバージェンス

CCI(商品チャネル指数)は、テクニカルインジケーターの中でも、買いと売りの相対関係を分析する「オシレーター」に分類されます。

RSI(相対力指数)の様に、ダイバージェンスから「売られ過ぎ・買われ過ぎ」を分析可能です。

  • 【強気ダイバージェンス】売られ過ぎ・価格が上昇する可能性高い
  • 【弱気ダイバージェンス】買われ過ぎ・価格が下落する可能性が高い

ダイバージェンスとは、価格とオシレーターの位置関係が崩れる状態を見て、強気と弱気で買われ過ぎ、売られ過ぎを考察します。

具体例をドル円チャートで見てみましょう。

CCIの強気ダイバージェンス

上記のドル円1時間足チャートでは「強気ダイバージェンス」が発生しています。
価格の動きは安値を更新していますが、CCI(商品チャネル指数)は、安値を切り上げている状態です。

強気ダイバージェンスが発生した後は、価格が上がるケースが多く、買いシグナルとして見られます。

CCIの弱気ダイバージェンス

こちらのドル円5分足チャートでは「弱気ダイバージェンス」が発生しています。
価格の動きは高値を更新していますが、CCI(商品チャネル指数)は、高値を切り下げている状態です。

弱気ダイバージェンスが発生した後は、価格が下げるケースが多く、売りシグナルとして見られます。

ポイント

ダイバージェンスは、買いシグナルだと安値、売りシグナルは高値に注目することを覚えておきましょう。ダイバージェンスは、オシレーター系インジケーターの定番シグナルであり、長期トレンドの順張りが本質です。短期足の逆行トレンドから、長期トレンドの押し目・戻り高値をオシレーターは数値的に分析しています。




【初心者向け】CCI(商品チャネル指数)のMT4・MT5で表示するには?

テクニカルインジケーターCCI(商品チャネル指数)の基本と見方を解説しました。

ここでは、初心者向けに、取引ツールMT4・MT5でCCI(商品チャネル指数)を表示する方法を解説します。

本記事では、MT5の操作画面を使って解説しますが、MT4およびWebTraderも同様の手順です。


【PC版】MT4・MT5でCCI(商品チャネル指数)を表示する方法

PC版のMT4・MT5で「CCI(商品チャネル指数)」を表示するには、上部メニューの「挿入」をクリックしましょう。

「インディケータ」→「オシレーター」の順にカーソルを移動させるとオシレーター系のインジケーターが表示されます。

一覧から「Commodity Channel Index」をクリックしましょう。

Commodity Channel Index(CCI:商品チャネル指数)の設定画面が表示されます。基本的に期間と適用価格はデフォルトのままでOKです。

細かい数値の設定は、CCIを使い慣れきた、独自手法の開発などを行う時に変更しましょう。

また、色や1時間足など特定の時間軸にのみ表示したい場合もあると思います。

色や線の太さは「パラメーター」→「スタイル」から変更可能です。
設定が完了しましたら「OK」をクリックします。

チャート画面にCCI(商品チャネル指数)が表示されます。こちらの画像の様に表示されていればOKです。


【スマホ版】MT4・MT5でCCI(商品チャネル指数)を表示する方法

スマホ版のMT4・MT5で「CCI(商品チャネル指数)」を表示するには、赤丸部分のアイコンをタップします。

「インディケータ」のメニューが表示されます。「メインウィンドウ」の横にある+アイコンをタップしましょう。

インジケーターの一覧が表示されます。「オシレーター」の中から「Commodity Channel Index」をタップしましょう。

「Commodity Channel Index(CCI)」の設定画面が表示されます。デフォルトの数値設定でも特に問題はありません。

CCIの見た目、色や線の太さを変更したい場合は、スタイルから設定できます。

PC版と違い、スタイルをタップしてからでなければ、線の太さ等は変えられません。最後に右上の「完了」をタップしましょう。

CCI(商品チャネル指数)がチャートに表示されました。

スマホ版のMT4・MT5では、チャート別にインジケーターの表示設定はありません。
CCI(商品チャネル指数)を一旦表示すると、非表示設定にしない限り、全てのチャートに表示されます。




【中級者向け】CCI(商品チャネル指数)をFXでどう使う?

CCI(商品チャネル指数)は、最強のインジケーターではありません。あらゆるテクニカルツール、手法には弱点があります。

  • CCI(商品チャネル指数)は、変動が多いオシレーター
  • CCI(商品チャネル指数)は、反応が早いオシレーター

CCI(商品チャネル指数)は、他のオシレーターと比べて上記2つの特徴があります。

したがって、FXで使う場合は「上位足に順張りの、短期足に逆張りのスキャルピング」で使うのがオススメです。
前述した通り、CCI(商品チャネル指数)は、変動が激しいオシレーターになります。

上位足の順張り、下位足に逆張りのスキャルピングだと上手くCCI(商品チャネル指数)の強みを生かしやすいです。


上位足のCCI

例えば、1時間足チャートでCCIが0%以上で推移している上昇トレンドをピックアップしてみましょう。

チャートの一部分だけなので、ごく短期間に見えますが、1時間足が40本、計40時間は上昇トレンドが継続しています。

つまり、40時間の上昇トレンドに対して順張り、40時間の中でスキャルピングのチャンスを探すトレード方法です。

下位足のCCI

1時間足で上昇トレンドかつ、CCI0%以上で推移していた部分を5分足で見てみましょう。

上位足が上昇トレンドでも、何度かCCI0%以下、さらに-100%以下の水準も複数回確認できます。

つまり、上位足の上昇トレンドは崩れていなくても、下位足のCCI(商品チャネル指数)は、逆張りの買いを検討できる場面が多いです。

  • 1時間足のCCIが上目線
  • 5分足のCCIで売られ過ぎのシグナル
  • 1時間足の高値で利食い・1時間足のトレンドが変われば損切

CCI(商品チャネル指数)と、1時間足+5分足で上記の様なトレードができます。

問題は、1時間足のトレンドを判断する基準です。
ダウ理論をベースに筆者の場合は、トレンドを判断します。

とは言え、重要な高値・安値の判断が難しい場合は「ジグザグ」や「移動平均線」を使うのが良いでしょう。
移動平均線を使う時は、20期間以上の長い設定が個人的にはオススメです。




CCI(商品チャネル指数)とは? まとめ

今回は「CCI(商品チャネル指数)とは?FXの短期トレード向きのテクニカル」のテーマでした。

CCIは、名前の通り商品市場で生まれたインジケーターです。

とは言え、FXや株式においても有用なテクニカルとして、欧州圏を中心に多くのトレーダーに愛用されています。

全てのテクニカルツールに言えることですが、あくまでCCIもあくまで補助的な役割です。
完璧、最強、必勝はないので他のインジケーターや法則、理論と組み合わせて使いましょう。

複数の目線で見た時、方向感がそろうと大きく勝ちやすいのが相場です。

 

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